Cartera a 30 de junio de 2010

BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010

BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010

BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/11/2010

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125%

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125%

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 19/03/2012

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

BONOS BPE FINANCE INTL LTD. VTO: 08/02/2012 FLOAT

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5,75% VTO. 04/07/2011

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 16/4/10 AL 1,796%

BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

PAGARES BANCA MARCH VTO. 15/03/2010

BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 04/01/2010

PAGARES CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA VTO.18/01/2010

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

BONOS KFW VTO 31/07/2013

BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 08/09/2011

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

BONOS TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VTO 29/07/2011

PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 26/02/2010

BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010

BONOS KOMMUNALKREDIT AUSTRIA VTO 12/05/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5%

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

OBLIGACIONES HSBC FINANCE CORP VTO. 14/09/2010 VARIABLE

BONOS ROYAL BK CANADA VTO 26/01/2010

BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE

BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 01/02/2010

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.28-09-04/15-02-2010 3,75%

PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 13/01/2010

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50%

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 07/05/2010