Cartera a 30 de septiembre de 2011

BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA FIN SA 6,875% VCTO: 24/01/2013

BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE

BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES AUTOSTRADE SPA VTO. 09/06/2014 AL 5%

BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012

BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013

BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013

BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014

OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375%

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE

BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015

OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016

OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1

OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015

LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013

BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013

OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25%

BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013

OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE

BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014

OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 06/04/2018 CUPON 4,25%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE

BONOS PPR SA VTO 03/04/2014

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018

BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013

BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50%

BONOS AXA SA VTO 23/01/2015

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES HBOS PLC VTO. 30/10/2019 VARIABLE

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES MACQUARIE BANK LTD VTO 21/09/2020 CUPON 6

BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014

BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE BANK NA VTO 31/05/2017

OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 06/06/2014 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO 22/09/2019 AL 4,5%TO 09/14

BONOS RCI BANQUE SA VTO 16/03/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE

BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 11/11/2013 CUPON 4,125%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 07/02/2017 CUPON 4,75%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE)

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017

OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

BONOS SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 01/09/2015 CUPON 2,5