Cartera a 30 de septiembre de 2012

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,749 3,68% 2013-08-03

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

DEPOSITO BBVA SPREAD 2,752 3,56% 2013-09-03

DEPOSITO BANESTO SPREAD 2,752 3,55% 2013-09-03

BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 19/09/2016 CUPON 2,5%

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 01/02/2018

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO 26/09/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

BONOS NORDEA BANK AB VTO 05/10/2017 CUPON 2,25%

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 13/07/2015 CUPON 2,375%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 11/09/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES AMERICA MOVIL SAB DE CV VTO 12/07/2021 CUPON 3%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 21/09/2017 CUPON 3,75%

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 09/07/2015 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

BONOS ING BANK NV VTO 10/07/2015 CUPON 2,125%

BONOS CARREFOUR BANQUE VTO 25/09/2015 CUPON 2,875%

BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 06/07/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 23/08/2019 CUPON 2,5%

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES ELSEVIER FIN (ELM BV) VTO 24/09/2020 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES WELLS FARGO & COMPANY VTO 16/08/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES AMGEN INC VTO 13/09/2019 CUPON 2,125%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

OBLIGACIONES HAMMERSON PLC VTO 26/09/2019 CUPON 2,75%

OBLIGACIONES BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 25/09/2020 CUPON 2,25%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 19/09/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES OMV AG VTO 27/09/2022 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES HOLCIM US FINANCE SARL & VTO 07/09/2020 CUPON 2,625%

OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO/THE VTO 16/08/2022 CUPON 2%

OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 10/03/2020 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375

OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

OBLIGACIONES LINDE AG VTO 17/09/2020 CUPON 1,75%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 31/05/2016 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2019 CUPON 3,125%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%