Cartera a 31 de diciembre de 2011

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5%

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11

DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14

BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125%

BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 28/07/2014

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 23/03/2020

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375%

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012

OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14

OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 01/03/2017

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 24/02/2017

OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013

OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO. 16/01/2017 AL 4,375%

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019

OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015

OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015

BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014

BONOS REPSOL INTL FINANCE VTO 27/03/2014

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015

OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

BONOS KONINKLIJKE KPN NV VTO 04/02/2014

OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472%

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 16/03/2020

BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375%

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 24/10/2018 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 25/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 24/10/2018 CUPON 5,25%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD VTO 16/05/2022 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/05/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875%

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3%

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2012

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES ALSTOM VTO 05/10/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES KLEPIERRE VTO 13/04/2017

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 20/07/2015 CUPON 3%

BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 26/01/2018 CUPON 3,75

BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 18/05/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES DELTA LLOYD NV VTO 17/11/2017 CUPON 4,25

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES UPCB FINANCE II LTD VTO 01/07/2020 CUPON 6,375%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661%

BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO 15/02/2018 CUPON 7,375

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 08/07/2041 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018

OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016

BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014

BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012

OBLIGACIONES TVN FINANCE CORP PLC VTO 15/11/2017

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE

OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014

OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029

OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016

OBLIGACIONES MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2020

OBLIGACIONES TELENOR ASA VTO 26/03/2020

BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125%

BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013

BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875%

BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES LANXESS FINANCE BV VTO 23/05/2018 CUPON 4,125%

BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013

BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125%

BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125

OBLIGACIONES ZIGGO FINANCE BV VTO 15/11/2017 CUPON 6,125

BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 15/03/2016 CUPON 4,125%

BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL, VTO: 30/09/2005 AL 5,00%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 12/11/2040 CUPON 4,5

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

OBLIGACIONES ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 20/10/2015 CUPON 3,375

OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO 02/10/2017

OBLIGACIONES TERNA SPA VTO 15/03/2021 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125

OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES CODERE FIN LUXEMBOURG SA VTO. 15/06/2015 AL 8,25%

BONOS PE PAPER ESCROW GMBH VTO 01/08/2014

BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875%

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-08-04

OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. PERPETUA VARIABLE

BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015

BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25%

OBLIGACIONES WESTPAC SECURITIES NZ LT VTO 20/03/2017

OBLIGACIONES ZIGGO BOND CO VTO 15/05/2018 CUPON 8

BONOS FCE BANK PLC VTO 15/07/2013 CUPON 7,25

BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25%

OBLIGACIONES BOMBARDIER INC VTO. 15/11/2016 VARIABLE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

OBLIGACIONES MUSKETEER GMBH VTO 15/03/2021 CUPON 9,5%

OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024

OBLIGACIONES AXA SA VTO 06/07/49 PERPETUAL VARIABLE

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 16/12/2021 CUPON VARIABLE

OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO. 21/02/2017 AL 4,75%

BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375%

OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 18/01/2022 CUPON 3,875%

BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2014

BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75%

OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75%

OBLIGACIONES ARDAGH GLASS FINANCE VTO 01/07/2016

OBLIGACIONES HEIDELBERGCEMENT AG VTO 31/01/2017

BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25%

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5%

OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 15/05/2049 CUPON FLOAT

OBLIGACIONES CEMEX FINANCE EUROPE BV VTO 05/03/2014

BONOS PHOENIX PIB FINANCE BV VTO 15/07/2014 CUPON 9,625%

OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014

OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016

OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017

OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019

OBLIGACIONES STENA AB VTO 15/03/2020

OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5

OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 03/04/2017

BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875%

BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014

BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25%

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 06/06/2014 CUPON 2,75%

BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR PERPETUA VARIABLE

BONOS RCI BANQUE SA VTO 16/03/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 29/06/2049

BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013

DEPOSITO BANESTO 2,968% 2011-08-04

BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014

OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017

OBLIGACIONES EUROPCAR GROUPE SA VTO 15/04/2018 CUPON 9,375

OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022

BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5%

BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625%

OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25%

OBLIGACIONES AMCOR LTD VTO 16/04/2019 CUPON 4,625%

OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016

OBLIGACIONES CORIO NV VTO 22/01/2018 CUPON 4,625

OBLIGACIONES PPR VTO 23/04/2019 CUPON 3,125%

OBLIGACIONES SG CAPITAL TRUST III PERPETUAL VARIABLE

OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016

OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016

OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6%

BONOS DANSKE BANK A/S VTO 28/02/2017 CUPON 3,875%

OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5%

OBLIGACIONES CMA CGM VTO 15/04/2019 CUPON 8,875%

BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875%

BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 11/11/2013 CUPON 4,125%

OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018

BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES PICARD BONDCO VTO 01/10/2018 CUPON 9

BONOS SOCIETE GENERALE VTO 20/04/2016 CUPON 4%

OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013

OBLIGACIONES SUNRISE COMMUNICATIONS H VTO 31/12/2018 CUPON 8,5

BONOS BNP PARIBAS VTO 24/02/2017 CUPON 3%

OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016

OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4%

BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014

BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75%

BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 22/03/2019 CUPON 3%

OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125%

OBLIGACIONES CIRSA FUNDING LUXEMBOURG VTO 15/05/2018 CUPON 8,75

OBLIGACIONES BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 22/10/2020 CUPON 4

DEPOSITO BANESTO SPREAD 1,747 3,650% 2013-01-04

OBLIGACIONES BEVERAGE PACKAGING HOLD VTO 15/12/2016

BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75%

OBLIGACIONES CONSOL GLASS LIMITED VTO 15/04/2014

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875%

BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5%

OBLIGACIONES LBI ESCROW CORP VTO 01/11/2017

OBLIGACIONES REXEL SA VTO 15/12/2016 CUPON 8,25

OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014

OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017

BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25%

DEPOSITO BBVA AV SPREAD 1,847 3,750% 2013-01-04

BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625%

BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015

OBLIGACIONES LVMH MOET HENNESSY LOUIS VTO 06/04/2018 CUPON 4%

OBLIGACIONES BOUYGUES SA VTO 09/02/2022 CUPON 4,5%

OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 05/11/2020 CUPON 3,875

OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017

BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014

BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5%

OBLIGACIONES FRANCE TELECOM VTO 22/05/2018

OBLIGACIONES CENTRAL EURO MEDIA ENTER VTO 15/09/2016

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875%

OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4%

BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875%

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO 15/05/2018 CUPON 7

OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013

OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75

BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75%