Cartera a 30 de septiembre de 2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25%

BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75%

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5%

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019

ACCIONES AIR LIQUIDE

ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375%

ACCIONES DANONE

OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50%

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125

ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES SYNGENTA AG

CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14

ACCIONES BASF SE

ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

ACCIONES TOTAL SA

PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES PEPSICO INC

ACCIONES INTEL CORP

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

ACCIONES AMGEN INC

ACCIONES MICROSOFT CORP

ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS

ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD

ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO

ACCIONES SANOFI

ACCIONES AXA UAP

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015

ACCIONES DEERE & CO

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50%

BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014

ACCIONES ENI SPA

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016

ACCIONES SECOM CO LTD

PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

ACCIONES L OREAL

BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014

BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5%

BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125%

ACCIONES COCA-COLA COMPANY

ACCIONES NOBLE CORP

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375%

BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25%

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375

BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4%

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3

BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5%

BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035%

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375%

ACCIONES 3M CO.

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125%

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017

ACCIONES ENAGAS, S.A.

ACCIONES E.ON AG

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA

PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014

ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST

ACCIONES SOLVAY SA

ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B

ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO

PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

ACCIONES CISCO SYSTEMS INC

ACCIONES ALMIRALL, S.A.

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11

ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011)

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875%

ACCIONES ALLIANZ AG

BONOS CAJAMAR CAJA RURAL VTO. 31/03/2012

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014

ACCIONES MAPFRE, S.A.

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014