Cartera a 30 de junio de 2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014

BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE

DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25%

ACCIONES BASF SE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75%

ACCIONES AIR LIQUIDE

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5%

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019

ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED

ACCIONES DANONE

ACCIONES AXA UAP

ACCIONES SIEMENS

ACCIONES SYNGENTA AG

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375%

ACCIONES TOTAL SA

OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50%

PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16

DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875%

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125

ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625%

OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014

ACCIONES ENI SPA

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES L OREAL

ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD

ACCIONES SANOFI

ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

ACCIONES 3M CO.

ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS

ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA

ACCIONES SOLVAY SA

ACCIONES AMGEN INC

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES ALLIANZ AG

PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS

PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS

ACCIONES COCA-COLA COMPANY

ACCIONES MICROSOFT CORP

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

ACCIONES NOBLE CORP

OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50%

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015

OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015

OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016

ACCIONES MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF

ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST

BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014

BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014

ACCIONES ACERINOX, S.A.

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO

BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8%

BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8%

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5%

BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125%

ACCIONES ENAGAS, S.A.

BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012

BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011

BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375%

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06

DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-22

DEPOSITO NOVACAIXA GALICIA 3,300% 2011-08-16

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,490% 2012-06-15

DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24

DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5%

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID VTO 31/03/2014 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25%

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4%

BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5%

BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25%

BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

ACCIONES INTEL CORP

ACCIONES E.ON AG

BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375%

BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875

OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25

ACCIONES SECOM CO LTD

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0%

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014

ACCIONES PEPSICO INC

ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B

ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO

ACCIONES ALMIRALL, S.A.

PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

BONOS CAJAMAR CAJA RURAL VTO. 31/03/2012

DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23

DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,900% 2011-08-24

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

ACCIONES CISCO SYSTEMS INC

ACCIONES CISCO SYSTEMS INC

ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP. JUN.2011)

BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE)

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100

BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375

BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06

OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5%

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,700% 2012-10-11

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 24/09/2012 AL 3,625%

DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,890% 2012-10-31

ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2012-06-27

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012

BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 17/03/2014 AL 3,25%

BONOS BANKINTER SA VTO. 24/02/2012 FIXED_3%

OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 5,25% VTO. 05/4/2011

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE)

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-14

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

PA.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICE E

ACCIONES DEERE & CO

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011

ACCIONES BMW

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,550% 2012-09-27

BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21

BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5%

OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 %

OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75

OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4%