Cartera a 30 de junio de 2010

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50%

BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013

BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 *

PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL

PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL

PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C

PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C

OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040

OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040

BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3

BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3

PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P

PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P

BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014

BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014

PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS

PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS

BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015

PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE

PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE

PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$

PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$

OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE *

OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE *

OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE

BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014

BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022

OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022

PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF

PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED

PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP

PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP

OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016

OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016

BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012

BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012

PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE

PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC

ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4%

OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4%

PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC

PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC

OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15

ACCIONES E.ON AG

ACCIONES TELEFONICA, S.A.

ACCIONES TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC

ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO

ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A.

PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND

ACCIONES PEARSON PLC

ACCIONES COMPASS GROUP PLC

ACCIONES WPP PLC

ACCIONES SBM OFFSHORE NV

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES ACERINOX, S.A.

ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG

ACCIONES REPSOL-YPF, S.A.

ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A."

ACCIONES ESSAR ENERGY PLC W/I

ACCIONES MAPFRE, S.A.

ACCIONES GESTEVISION TELECINCO, S.A.

ACCIONES AMERICAN TOWER CORP-CL A

ACCIONES CONCHO RESOURCES INC

ACCIONES ENI SPA

PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER

ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

ACCIONES ALTERA CORPORATION

ACCIONES ADTRAN INC

ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS

ACCIONES PRYSMIAN SPA

ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC

ACCIONES QUALCOMM INC

ACCIONES QUALCOMM INC

ACCIONES BANK OF AMERICA CORP

ACCIONES BANK OF AMERICA CORP

BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12

BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 *

ACCIONES AFLAC INC

ACCIONES ING GROEP NV

ACCIONES CVS CORP

ACCIONES RF MICRO DEVICES INC

ACCIONES FLIR SYSTEMS INC

ACCIONES CHEVRON CORP

ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION

ACCIONES BEST BUY COMPANY INC

ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A

ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC

ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC

BONOS BANCO ESPIRITO SANTO SA VTO 15/04/2013

BONOS AEGIS GROUP CAPITAL VTO 20/04/2015

OBLIGACIONES TUI TRAVEL PLC VTO 27/04/2017 CUPON 4,9

BONOS SAS AB VTO 01/04/2015

BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015

BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015

BONOS BENI STABILI SPA VTO 23/04/2015 CUPON 3,875

OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE

OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT

OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE

ACCIONES CHARTWELL INTL INC

ACCIONES CHARTWELL INTL INC

BONOS CELESIO FINANCE BV VTO 29/10/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1%

ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

BONOS TUI TRAVEL PLC VTO 05/10/2014

BONOS FAURECIA S.A VTO 01/01/2015

OBLIGACIONES UCB SA VTO 22/10/2015

ACCIONES CITIGROUP INC

ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A.

PA.ETF ETF MARKET VECTORS RUSSIA

ACCIONES NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISH

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

OBLIGACIONES ATOS ORIGIN SA VTO 01/01/2016

ACCIONES TRANSCONTAINER OAO-GDR REG S

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGRG. VTO.31-10-2020

ACCIONES MAXIS BHD

BONOS VINCI VTO 01/01/2015

ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC

ACCIONES INPEX HOLDINGS INC

BONOS CABLE & WIRELESS PLC VTO 24/11/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/11/2011 CUPON FLOAT

ACCIONES BANCO SANTANDER SA

ACCIONES SHAW GROUP INC

ACCIONES IBERDROLA, S.A.

ACCIONES FERROVIAL, S.A.

ACCIONES OTSUKA HOLDINGS CO LTD

BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-03-02 VCTO. 30-07-17 AL 5,50% (SGABLE)

ACCIONES VALERO ENERGY CORP

LETRAS EM. VTO. 22-01-2010

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4%

LETRAS EM. VTO. 22-07-2011

ACCIONES QUANTA SERVICES INC

ACCIONES CHARTWELL INTL INC

OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016

PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B

PA.ETF IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1%

ACCIONES YAMANA GOLD INC

ACCIONES RENAULT S.A.

ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A.

ACCIONES AGNICO-EAGLE MINES